一律持有到6月30日收盘，无论期间跌幅多大。止盈操作也取消，即完全“买入并持有”到期末。
4. 回测指标：总收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率（无风险利率按2%计）、胜率（期末股价高于买入价的比例）。
5. 关键案例：M公司那笔-20%止损的交易，在情景B中将被持有至今。
回测工具：用Python（pandas, numpy）自行编写回测脚本，数据来自本地保存的日线数据和我导出的交易记录。
我将回测的核心过程、代码片段（关键部分）和结果图表，整理成一份简洁的报告，发到群里。
------
【降龙十八掌的回测报告摘要】
一、 情景A（实际执行 - 部分纪律）结果
• 初始资金：10万元（模拟）。
• 期末净值：102,850元。
• 总收益率：+2.85%。
• 年化收益率：约 11.5%。
• 最大回撤：-8.7%（发生在5月中旬一次集体回调时）。
• 夏普比率：0.68。
• 交易胜率：54.5%（12胜10负）。
• 盈亏比：1.3。
• 关键操作记录：包含M公司-20%止损、其他几只股票-5%至-15%不等的止损，以及几笔+5%至+25%的止盈。
二、 情景B（假设不止损死扛）结果
• 初始资金：10万元。
• 期末净值：97,120元。
• 总收益率：-2.88%。
• 年化收益率：约 -11.3%。
• 最大回撤：-15.2%（受M公司及其他几只下跌股拖累，回撤持续扩大）。
• 夏普比率：-0.42。
• “持有胜率”：45.5%（10只期末价高于买入价，12只低于）。
• 关键差异：
1. M公司持仓：在情景A中-20%止损出局，亏损2000元（按仓位计算）。在情景B中，持有至6月30日，股价39.4元，亏损扩大至约-25%，亏损金额增加。
2. 其他几只止损股票：在情景B中，亏损普遍扩大2%-10%不等。
3. 少数盈利股票：在情景B中，由于没有止盈，部分盈利回吐
本章未完，请点击下一页继续阅读！